У меня, кстати, есть маленький вопросик к вам как к актуарию, если можно.
В рамках внутренней модели для расчета экономического капитала (это как VaR, только квантиль 99.98% при годовом горизонте риска) для пенсионного фонда преприятия помимо рыночных рисков (по которым я специалист), рассматривается, разумеется, и риск увеличенной продолжительности жизни. Мне предложена на рассмотрение модель, основанная на нормальном скалировании преписанного стандартным подходом Solvency 2 20%-ого шока на интенсивность смертности, якобы долженствовающему соответствовать интервалу доверия на уровне 99.5%. Мне не ясна степень консервативности такого подхода для данного специфического коллектива; чувствительность меры риска к ошибке в оценке шока высока, сам риск немаленький, подход кажется мне слишком халявным для такой материальности. Монстр ли я требовать от разработчиков модели независимого объяснения достаточности / консервативности такого подхода (экспертно ли, с помощью ли бенчмаркинга посредством моделей типа Ли-Картера...)?
no subject
В рамках внутренней модели для расчета экономического капитала (это как VaR, только квантиль 99.98% при годовом горизонте риска) для пенсионного фонда преприятия помимо рыночных рисков (по которым я специалист), рассматривается, разумеется, и риск увеличенной продолжительности жизни. Мне предложена на рассмотрение модель, основанная на нормальном скалировании преписанного стандартным подходом Solvency 2 20%-ого шока на интенсивность смертности, якобы долженствовающему соответствовать интервалу доверия на уровне 99.5%. Мне не ясна степень консервативности такого подхода для данного специфического коллектива; чувствительность меры риска к ошибке в оценке шока высока, сам риск немаленький, подход кажется мне слишком халявным для такой материальности. Монстр ли я требовать от разработчиков модели независимого объяснения достаточности / консервативности такого подхода (экспертно ли, с помощью ли бенчмаркинга посредством моделей типа Ли-Картера...)?